DLF 19일부터 만기 도래…연내 1700억 원 규모

입력 2019.09.16 (09:48) 수정 2019.09.16 (10:00)

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해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 만기가 오는 19일부터 도래합니다. 최근 해외금리가 반등해 손실 규모가 다소 줄기는 했으나 여전히 투자자들이 감내하기 어려운 수준입니다.

금융권에 따르면 우리은행이 올 3∼5월에 판매한 DLF의 만기가 19일을 시작으로 11월 19일까지 연이어 도래합니다.

우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드입니다. 만기 때 독일 국채 10년물 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 4% 내외의 수익이 나는 구조입니다.

우리은행은 당초 행사가격이 -0.2%인 상품을 팔았다가 독일 국채 금리가 지속적으로 하락하자 행사가격을 계속 낮췄습니다.

만기가 19일인 DLF의 규모는 134억 원, 24일과 26일은 각각 240억 원, 다음 달은 303억 원, 11월에는 559억 원입니다. 우리은행의 전체 DLF 규모는 1,236억 원입니다.

독일 국채 금리는 이달 초까지만 해도 100% 원금 손실 구간인 -0.7%까지 떨어졌다가 13일(이하 현지시각) 현재 -0.4452%까지 반등했습니다. 이에 따라 예상 손실액은 이전보다 다소 줄어들었습니다.

손실 규모는 13일 현재 금리 수준으로 40% 내외가 됩니다. 구체적인 손실률은 만기 시 금리와 행사가격 간 차이에 손실배수를 곱해 계산됩니다.

하나은행이 판매한 DLF도 이달 25일부터 만기가 돌아옵니다. 연말까지 만기를 맞는 상품은 '메리츠 금리연계 AC형 리자드'로 463억 원어치에 달합니다.

이에 따라 올해 안에 만기가 도래하는 우리·하나은행의 DLF 규모는 모두 1,699억 원입니다.

하나은행이 그동안 판매한 DLF는 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 DLS에 투자한 사모펀드입니다.

이 역시 기초자산이 되는 미국의 CMS 5년물은 13일 현재 1.686%, 영국의 CMS 7년물은 0.857%까지 올랐습니다. 이에 따라 하나은행 DLF 전체 잔액 3,196억 원 중 1,220억 원이 정상적인 수익 구간에 진입했습니다.

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  • DLF 19일부터 만기 도래…연내 1700억 원 규모
    • 입력 2019-09-16 09:48:50
    • 수정2019-09-16 10:00:58
    경제
해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 만기가 오는 19일부터 도래합니다. 최근 해외금리가 반등해 손실 규모가 다소 줄기는 했으나 여전히 투자자들이 감내하기 어려운 수준입니다.

금융권에 따르면 우리은행이 올 3∼5월에 판매한 DLF의 만기가 19일을 시작으로 11월 19일까지 연이어 도래합니다.

우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드입니다. 만기 때 독일 국채 10년물 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 4% 내외의 수익이 나는 구조입니다.

우리은행은 당초 행사가격이 -0.2%인 상품을 팔았다가 독일 국채 금리가 지속적으로 하락하자 행사가격을 계속 낮췄습니다.

만기가 19일인 DLF의 규모는 134억 원, 24일과 26일은 각각 240억 원, 다음 달은 303억 원, 11월에는 559억 원입니다. 우리은행의 전체 DLF 규모는 1,236억 원입니다.

독일 국채 금리는 이달 초까지만 해도 100% 원금 손실 구간인 -0.7%까지 떨어졌다가 13일(이하 현지시각) 현재 -0.4452%까지 반등했습니다. 이에 따라 예상 손실액은 이전보다 다소 줄어들었습니다.

손실 규모는 13일 현재 금리 수준으로 40% 내외가 됩니다. 구체적인 손실률은 만기 시 금리와 행사가격 간 차이에 손실배수를 곱해 계산됩니다.

하나은행이 판매한 DLF도 이달 25일부터 만기가 돌아옵니다. 연말까지 만기를 맞는 상품은 '메리츠 금리연계 AC형 리자드'로 463억 원어치에 달합니다.

이에 따라 올해 안에 만기가 도래하는 우리·하나은행의 DLF 규모는 모두 1,699억 원입니다.

하나은행이 그동안 판매한 DLF는 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 DLS에 투자한 사모펀드입니다.

이 역시 기초자산이 되는 미국의 CMS 5년물은 13일 현재 1.686%, 영국의 CMS 7년물은 0.857%까지 올랐습니다. 이에 따라 하나은행 DLF 전체 잔액 3,196억 원 중 1,220억 원이 정상적인 수익 구간에 진입했습니다.

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